本文作者:nihdff

【套利】黑色交易机会提示

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【套利】黑色交易机会提示摘要:   来源:国元期货研究  01 螺纹钢10-1价差  4月25日,螺纹钢10-1价差为2.0。  过去五年最小值为-122.0,过去5年中位数为96.0。...

【套利】黑色交易机会提示

  来源:国元期货研究

  01 螺纹钢10-1价差

  4月25日,螺纹钢10-1价差为2.0。

  过去五年最小值为-122.0,过去5年中位数为96.0。

  过去1年最小值为-122.0,过去1年中位数为14.5。

  2023年同期价差为59.0,2022年同期价差为82.0。

  价差判断:螺纹钢10-1价差有望走扩,目标点位50-70。

  图表1 螺纹钢10-1价差

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  02 热轧卷板10-1价差

  4月25日,热轧卷板10-1价差为23.0。

  过去5年最小值为9.0,过去5年中位数为93.0。

  过去1年最小值为23.0,过去1年中位数为50.0。

  2023年同期价差为69.0,2022年同期价差为82.0。

  价差判断:热轧卷板10-1价差有望走扩,目标点位50-70。

  图表2 热轧卷板10-1价差

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  03 螺纹钢10月期货利润

  4月25日,10月螺纹钢期货利润为-188.9。

  过去五年最小值为-409.3,过去5年中位数为217.9。

  过去1年最小值为-377.3,过去1年中位数为-0.8。

  2023年同期价差为245.4,2022年同期价差为170.4。

  价差判断:螺纹钢10月期货利润有望走缩,建议将前期做多策略择机平仓。

  图表3 10月螺纹钢期货利润

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  04 热卷10月期货利润

  4月25日,10月热轧卷板期货利润为-230.9。

  过去五年最小值为-448.3,过去5年中位数为81.0。

  过去1年最小值为-385.3,过去1年中位数为-88.0。

  2023年同期价差为112.4,2022年同期价差为48.4。

  价差判断:10月热轧卷板期货利润有望走缩,建议将前期做多策略择机平仓。

  图表4 10月热轧卷板期货利润

【套利】黑色交易机会提示

【套利】黑色交易机会提示

  写作日期:2024年4月25日

  作者:

  杨慧丹

  分析师

  期货从业资格号:F03090153

  投资咨询资格号:Z001***19

  王兆玮

  助理分析师

  期货从业资格号:F03113608

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